求远期价格的公式(远期价格及价值的计算)。

什么是远期价格?

所谓的远期价格是指远期某个交易日当天的远期合约的现货价格加权平均。

之所以把远期的价格与近期的期货价格混淆起来,是因为两者在数量上,远期的价格在最近的交易日的最后一个交易日才完全相近,也就是说远期价格是在前一天最后交易日的交易的价格中加权平均。

也就是说,远期的价格与近期期货价格之间,远期价格的差距不大,因此远期的价格比远期价格高的原因在于二者在品质上,远期价格相对比较昂贵。

前一天期货价格大幅上涨之后,某些期货合约出现溢价,这种情况一般是期货市场过度投机的结果。

举例说明一:在2008年1月的期货市场上,花费大量资金,市场不容易买卖,而期货合约的成交活跃,买卖双方可以达成交易,即使部分资金用于期货交易,也可以实现。

前一天期货市场的价格在现货价格间,以远期的价格高于近期的价格为目的。这时,远期的价格和期货的价格差距越来越小,价格的表现就会变得合理化。