豆粕菜粕期货行情最新预测:11月11日,从主力合约来看,连豆1601合约继续弱势震荡,收报2290元/吨,下跌1元/吨,跌幅0.42%;豆粕1601合约窄幅震荡,收报2774元/吨,下跌0.51%;豆油1601合约震荡走高,收报5774元/吨,上涨0.26%。

现货方面:江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2970元/吨;跌20元/吨。山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:基差报价对连豆粕1601+200元/吨(18年10月、11月)。另厂:43%蛋白:停报。另厂:43%蛋白:停报。

市场报价:天津地区油厂豆粕价格:43%蛋白:停报。另厂:43%蛋白:停报。另厂:43%蛋白:停报。

仓单日报:豆油仓单报0张,当日0张,有效预报0张。

9月26日,豆粕期权成交量33.5万手(按双边计算,下同),持仓量22.5万手,成交额3882.3万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1:1,显示看跌期权交易较为活跃。看跌期权成交量zuida值是30.0万手,持仓量zuida值是79.0万手。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.75和0.72,显示看跌期权交易较为活跃。看涨期权持仓量和看跌期权持仓量的PC比率为0.85,显示看跌期权交易较为活跃。看涨期权持仓量和看跌期权持仓量的PC比率为0.82,显示看涨期权交易较为活跃。

受标的豆粕期货市场整体上涨带动,看涨期权涨跌互现,整体隐含波动率与标的期货历史波动率基本一致,从最新的数据来看,近一月合约隐含波动率已经上升至近一月合约的40%分位数。豆粕期货近一月合约隐含波动率已经上升至23.75%分位数,表明豆粕期货价格相对于标的期货历史波动率的估值水平已经处于历史上的较低水平。豆粕期货价格波动较大,豆粕期权隐含波动率与标的期货历史波动率的比值为12.83%,高于标的期货历史波动率的30%分位数。

期权成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.77和0.86,显示看涨期权交易较为活跃。看涨期权成交量和持仓量的PC比率为0.68,位于历史较高水平,表明豆粕期货价格相对于标的期货历史波动率的估值水平处于历史中的较高水平。看跌期权持仓量和看涨期权持仓量的PC比率分别为0.88和0.82,表明豆粕期货价格相对于标的期货历史波动率的估值水平处于相对高位。看涨期权持仓量和看跌期权持仓量的PC比率分别为0.88和0.87,表明豆粕期货价格相对于标的期货历史波动率的估值水平处于历史中的较高水平。

受标的期货历史波动率的影响,看涨期权成交量和持仓量的PC比率分别为0.06,处于历史较高水平,表明豆粕期货价格相对于标的期货历史波动率的估值水平处于历史较高水平。豆粕期货隐含波动率的微笑曲线和鸭头,反映看涨期权交易较为活跃。受标的期货历史波动率上涨,豆粕期货价格相对于豆粕期货历史波动率的估值水平处于历史中的较低水平,表明豆粕期货价格相对于豆粕期货历史波动率的估值水平处于历史较高水平。