海龟交易法研究
海龟交易法简介
海龟交易法是一种经典的交易策略，由美国著名的交易员Richard Dennis和William Eckhardt于1980年代初提出。该策略通过系统化的规则和纪律性的交易方法，旨在捕捉市场趋势并获得长期稳定的盈利。
海龟交易法的基本原则
海龟交易法的核心思想是“进单快、出单更快”，即追求市场趋势并在早期参与，同时在趋势反转或目标达成时及时平仓。以下是海龟交易法的基本原则：
- 遵循趋势：海龟交易员相信市场存在长期趋势，因此他们会按照趋势的方向进行交易。他们利用技术指标和趋势线等工具来确认趋势的存在和走势的强弱。
- 严格的止损规则：海龟交易法强调保护资本，因此在进场时就会设定止损位。一旦价格触及止损位，交易员会毫不犹豫地平仓，以防止亏损进一步扩大。
- 多样化的交易品种：海龟交易法鼓励交易员在多个市场和品种间进行交易，以分散风险并提高获利机会。这样可以降低单一交易品种的波动性对交易结果的影响。
- 严格的头寸规模控制：海龟交易法要求交易员根据每个市场的波动性和自身账户规模设定头寸规模，以确保在交易中风险和收益的平衡。
海龟交易法的应用技巧
海龟交易法的成功离不开严格的纪律和正确的应用技巧。以下是一些常用的海龟交易法应用技巧：
- 趋势确认：通过技术分析工具如移动平均线、趋势线等来确认市场的趋势，确保在正确的时机进场。
- 功率法则：使用功率法则来确定头寸规模，根据市场的波动性和自身账户规模来决定每个交易的头寸大小。
- 分批建仓：海龟交易法鼓励交易者分批建仓，即在市场趋势确认后，分多次建立头寸，逐步加仓。
- 追踪止损：海龟交易法强调使用追踪止损来保护利润。一旦价格朝着预期方向移动，止损位也会相应上调，以保护已获利的部分。
- 盈亏比管理：海龟交易法要求交易者在每笔交易中设定合理的盈亏比目标，以确保获利交易的盈利幅度大于亏损交易的亏损幅度。
海龟交易法的优缺点
海龟交易法作为一种经典的交易策略，具有其优点和缺点。
优点：
- 纪律性强：海龟交易法要求交易者严格执行交易规则，有助于克服情绪化交易的问题。
- 稳定盈利：海龟交易法通过捕捉市场趋势赚取长期稳定的盈利，适合寻求稳健回报的交易者。
- 风险可控：海龟交易法设定严格的止损规则和头寸规模控制，有助于保护资金并控制风险。
缺点：
- 依赖市场趋势：海龟交易法适合在有明显趋势的市场中应用，如果市场处于震荡或趋势不明显阶段，可能会出现频繁交易和亏损。
- 需要技术分析知识：海龟交易法依赖于技术分析工具来判断趋势和市场状况，对交易者的技术分析能力有一定要求。
海龟交易法是一种经典的交易策略，它通过系统化的规则和纪律性的交易方法来捕捉市场趋势并获得长期稳定的盈利。正确应用海龟交易法的技巧和原则，可以帮助交易者提高交易的成功率和盈利能力。
